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股票收益率的统计分析跟其股价预测.pdf

    来源:网络整理 作者:admin 发布时间:2019-03-28 Tag:

广西师范大学 硕士度数论文 股票收益率的数数辨析及其股价预测 姓名:欧时德 度数用功:硕士 专业:概率论与数理数数学 有指导意思的事物教员:杨善超 20060401 股票收益率的数数辨析及其股价预测 2004 概率论与数理数数学的财政数数公开 想出生的 欧时德 解说者 杨善超 传授 摘 要 1973 年 Fischer Black 和 Myron Scholes 创办了看涨得到或获准停止选择的计算客套话。 Black- Scholes 客套话) V S N (d ) Ke r (T t ) (d ) 它是鉴于以下根本同意。 (1)根本资产价钱 t 1 2 dS 格子框架忍受几布朗运动 t dt dW (2)无风险利息率R 它是人家常数。(3)原始资产责怪。 t S t 股息。(4)不结清买卖费和纳税。(5)无套利OPPO 后来著名的黑的 Scholes 公 式颁发后来地,财政作品开展神速。又,堆想出人员都有 股票价钱不受几布朗运动的产生。,换句话说,对数输出不忍受师范学校。,诸如,公文〔6〕〔7〕 经过对实物测量记载的辨析,这暗示布朗运动离推销的实践还遥远的。 正确象征股票价钱互换的得到或获准停止选择买价成绩。 由此可见,股票价钱走势想出 顺利地的意思.本文不许的目前的想出得到或获准停止选择买价成绩,这是状态股票的对数收益率。 股票价钱预测成绩,包围者的装饰战略,本文还对得到或获准停止选择买价成绩停止了想出。 收益率的想出葡萄汁想出收益率的散布和特点 因核估价是好的。 美质:逐点渐近无偏和分歧渐近无偏 均方分歧性 强分歧性照着,冠词第一名。 在第1章中,敝运用非限制因素数数办法来估价散布。 装饰战略。 况且, 包围者还感到诧异股价曾经下跌或下跌到了C。,下 它会升到降到另人家价钱的概率是多少? 照着,在瞬间章中,敝将对这一成绩停止想出。 想出,绍介了周收益率和周最大收益率。,马尔可夫处置作品在跃起阶段的使用、滴阶段 最终的阶段的股价走势和装饰战略 因良好的预测可以 包围者等同于良好的战略。,照着,在第三章中,敝想出了ARIMA的预测成绩。 该典型是鉴于大范本。 这是人家更妥的预测辨析典型。,即使堆文字只遵从的因此典型。,并没有处置它。 当记载产生很大互换时,预测会有很大的东西距离。 日金钱或财产的转让预测,但运用 60 分钟线的记载对日金钱或财产的转让预测,结出果实暗示,结果日期为 当价钱大幅动摇时,预测到的日金钱或财产的转让比用日金钱或财产的转让记载对日金钱或财产的转让预测产生好. 用马尔可夫处置预测随机景象,这是一种罚款的预测办法。很多文字首要是 敝运用一步转变概率矩阵。、n 相位跳跃转变概率矩阵和各态历经性质用于W预测,本文认为 收益率为R 忍受马尔可夫处置,话说回来推导出股票价钱 最优预测 GM(1),1)典型 n n 该典型是鉴于小范本。,预测结出果实对说明的互换的记载具有重要意思。 鉴于 股票价钱的动摇可以名声是整理的处置。,才能的整理和宽慰是遍及的。 具有说明的管理,鉴于布满灰尘的体系作品 GM(1),1)典型恰恰能使平滑如玻璃说明的的互换管理性. 少数文字无论如何使用GM(1),1)典型处理实践成绩,而本文经过用GM(1),1)典型装置股 金钱或财产的转让记载与有马 典型作对照,结出果实暗示用GM(1),1)典型装置股价记载的效 有马果品比率 典型罚款。